Когда возникает необходимость определить границы торгового дня, то сначала важно понять, что именно мы будем подразумевать под таким периодом: световой день, сутки (от конкретного момента или по умолчанию) или какой-то другой отрезок времени. Далее, нам потребуется определить значимые уровни, внутри которых будет двигаться цена. Но кажущаяся простота таит в себе множество нюансов.
Как определить границы торгового дня?
Касательно определения понятия специалисты выдвигают две ключевые версии:
- Традиционная. Говоря о границах торгового дня, мы подразумеваем период протяженностью 24 часа, с того момента, как трейдер начал работу.
- Неожиданная. Отрезок времени не определяется сутками, часами или неделями. Данное понятие охватывает период, за который выполняется одно из условий: происходит закрытие хотя бы одной сделки по стоимости, измененной в любом из направлений на 25 и более пунктов; позиция не закрывается на протяжении 1 часа и более. Получается, что у разных трейдеров торговый день длится неодинаковую продолжительность времени. Непосредственной активности трейдер может уделять только 2-3 часа, и за это время закрывать 1-2 сделки. Конечный результат зависит от целей и применяемой стратегии.
Теперь перейдем к определению границ, в которых, вероятнее всего, будет двигаться цена. Сразу уточним, что при узком диапазоне, рассматриваются варианты исключительно на пробой уровня, потому что небольшой канал указывает на то, что сейчас цена находится во флэте, набирая силы перед дальнейшим движением. Если диапазон достаточно широк, то от нижней границы входим в покупки, а от верхней – в продажи. Когда цена доходит до срединной линии, можно фиксировать часть профита. Оставшийся объем должен находиться под пристальным вниманием торговца, чтобы он не увёл сделку в минус из-за резкого ценового скачка.
Для определения рыночного настроения и направления позиции, контрольный диапазон рассчитывается на открытии торгового дня. Применяются три цены: максимум (хай), минимум (лоу), и цену, по которой закрылся день (close) плюс два временных отрезка — D1 и более низкого порядка, но не меньше М15. Сначала высчитывается опорная/типичная цена или ценовой баланс дня. Это обычное среднее значение трех разновидностей цен: ТР = (high+low+close)/3. Теперь для нового дня торгов рассчитаем границы диапазона:
- Верхнюю – (2*TP – Low), выступает в роли сопротивления.
- Нижнюю – (2*TP – High), рассматривается как уровень поддержки.
Чтобы было удобно, на график цен моментально наносим границы. Дополнительно, определяется середина диапазона. Это разрешается сделать, задействовав уровни Фибоначчи.
Когда торговый день закрывается, происходит удаление всех уровней. Пересчет выполняется по-новому. Формулы не сложные, поэтому рассчитывать их можно даже в Excel, а программист сумеет создать для себя простого робота, который сможет самостоятельно находить и выставлять требуемые уровни.
Работа с индикаторами по экстремумам
Для трейдеров разработаны специальные технические инструменты, позволяющие в деталях выполнять анализ графиков. Для этого берутся несколько прошедших дней. Каждый из них показывается в отдельном окне. На графике прорисовывается фигура, где верхняя граница – это ценовой max за отдельно взятые 24 часа, а нижняя граница – min за те же сутки. Предназначение индикатора – расчет стоп-ордеров или выстраивание прогноза, когда за основу берется предыстория. Чтобы облегчить восприятие информации, теперь все временные интервалы подписываются днями недели.
Индикаторы бывают перерисовывающие и нет, подающие своевременные или запаздывающие сигналы соответственно. Построение уровней происходит на базе max и min. Поскольку практически любое движение на графике выглядит как возвратно-поступательное, то имеет смысл прогнозировать ход цены по экстремумам. Это локальный максимум или минимум цены, после которого происходит формирование новых локальных пиков и впадин.
Итак, если локальные минимумы идут на повышение, то это аптренд, если локальные максимумы – на понижение, то это даунтренд. Когда после серии последовательно повышающихся максимумов образуется новый, ниже предыдущего, то нужно готовиться к коррекции либо развороту тренда на нисходящий. Когда идет серия последовательно понижающихся минимумов, а после них возникает новый, выше предшествующего, то следует ждать отката либо смены тенденции на восходящую. Если во время движения цены не получается определить порядок повышения минимумов или снижения максимумов, то на рынке господствует боковое движение.